SFB 303 Discussion Paper No. B - 083

Author: Weiss, E. A. Jr.
Title: Parameterschätzung von Diffusionsprozessen
Abstract: Drift und insbesondere Diffusion eines Itôprozesses werden durch in der Zeit t quadratische Polynome mit Hilfe der Maximum-Likelihood-Methode geschätzt. Der Ansatz wird auf den Kursverlauf der Siemens-Aktie angewandt.
Keywords:
JEL-Classification-Number:
Creation-Date: Februar 1987
Unfortunately this paper is not available online. Please contact us to order a hardcopy.

SFB 303 Homepage

07.10.1999, Webmaster